不少币圈用户会尝试境外交易所OTC场外交易、线下私下点对点换币两种灰色渠道，但两类方式都无法规避国内监管约束。境外交易所虽在海外注册，若主动接纳内地居民注册、支持人民币线下转账购币，属于违规向境内输送非法金融服务，国内网信、公安部门会持续对相关网站、社群开展封禁整治；用户使用本人银行卡给陌生商家转账购币时，银行风控系统会快速识别涉虚拟货币交易流水，直接限制银行卡非柜面交易、冻结账户，想要解冻需要提交大量材料说明资金去向，若流水牵连电信诈骗、洗钱涉案资金，交易者还会被公安部门传唤调查。线下私下当面现金交易比特币看似规避转账记录，但交易双方没有第三方监管，极易出现卖家收现金后拒不转币、买家伪造现金诈骗的情况，发生财产损失后向法院起诉维权时，相关交易民事行为会被认定违背金融监管秩序与公序良俗，法院不会保护交易资金追偿诉求，所有亏损需要交易者自行承担。
很多新手容易陷入认知误区，单纯持有存量比特币不直接触犯法律，但主动买入、炒作交易的行为本身已经参与非法金融链条，不存在“只囤币不交易就完全无风险”的说法。部分博主、社群中介会宣传“海外身份注册、跨境换汇购币”的操作方法，这类流程涉及个人每年外汇额度违规挪用，多人拼凑外汇、地下钱庄换汇买比特币会触犯外汇管理法规，情节严重可追究行政乃至刑事责任；同时境外交易所本身不受国内金融监管，没有资金存管、赔付保障机制，平台随意封禁账户、盗币、卷款跑路事件常年高发，一旦平台运营出现问题，国内用户没有任何官方渠道投诉维权。比特币本身行情波动幅度极大，无涨跌幅限制，杠杆交易爆仓、市场操纵、虚假做市等问题常态化，叠加交易渠道的法律、资金双重风险，整体投机风险远高于普通金融产品。
市面上还滋生出不少假借买卖比特币实施诈骗的衍生陷阱，需要币圈用户重点甄别。一类是仿冒境外交易所的钓鱼网站，通过低价比特币吸引用户充值，充值后直接封锁提现通道；另一类是社群“带单老师”，以低价收币、稳赚收益为噱头诱导用户私下转账，收款后直接失联；还有中介宣称可以代注册海外账户、代持比特币，借机盗取用户钱包私钥，导致比特币资产永久丢失。各大银行、支付机构、行业协会长期持续发布风险提示，反复提醒公众远离虚拟货币交易炒作，不要轻信网络所谓国内购币攻略，主动清理涉虚拟货币社群、链接，避免自身账户、财产卷入非法链条。
